攻略方法

僕のことを知っている人、知らない人、こんにちは。

今日はもしブログ作成者である僕が受かった場合、僕と似たような経歴や勉強をした人だとどれぐらいで受かるのかがわかるように、その補足と予定攻略方法を記載します。

 

勉強してきたこと

大学:理論物理(平衡統計力学)、経済学(ミクロと金融が多め?)

大学院:金融工学(いわゆるオプションプライシング)、確率論

ざっくりしすぎなので、参考までに読んだ教科書をいくつか述べます。

大学時代は田崎先生の『統計力学I』『統計力学Ⅱ』、成田先生の『確率解析への誘い』、西森先生の『スピングラス理論と情報統計力学』、伊庭先生et alの『計算統計Ⅱ』とかを読みました。あとは吉田先生の『ルベグ積分入門』とか読みました。

大学院時代はJon Hullの『フィナンシャルエンジェニアリング』、シュレーブとカラザスの『ブラウン運動と確率積分』とかを読みました。あとはJon Daniellsonの『Financial Risk Forecasting』あたりを読みました。

それゆえ、時系列解析、統計学あたりはあまりやったことがないです。確率系の勉強はそこそこしたと思います。

 

攻略方法

①過去問をまずはとく。

②過去問で出てきた専門用語を調べ、指定教科書を流し読みする。問題演習は基本的に教科書の問題を解くことにする。

③数学は統計分野が自分は怪しいので、『リスクを知るための確率・統計入門』で適宜問題演習を行う。

④ひたすら過去問を解く。

 

このような攻略方法を取ろうと思う理由は、大学や大学院である程度確率に関する難しい問題を見た気がするからです。それゆえ、確率をいきなり見ても数学あたりなら現状態でも難なく解ける気がして、何が足りて何が足りていないのかの分析がすぐできると思うからです。

 

次回からは金融工学分野、金融工学に関わる数学で個人的に大事だな・面白いなっと思うことを書いていきます。ときには解いている問題や、題材にしている関数の理論背景がわかるような図とかをpythonで書いて公表したいとも思っています。

あと、僕はすぐに飽きて勉強しなくなりそうなので進捗を書きます。

ざっくりこんな感じですね。