進捗（5日目）とボヤキ

こんにちは、僕を知っている人、知らない人。

本日はまとめてこの二日間勉強していたことを報告します。

勉強したこと

1.『アクチュアリー数学シリーズ　生命保険数理』を3章まで例題、命題を解きながらアクチュアリー記号や色々なプロダクトの理解。

2.証券外務員のお勉強。

これでひとまずアクチュアリー記号や累加・累減保険の仕組みはなんとなく理解できたので、あとは章末問題と過去問で実践力を身に付けたいと思います。

個人的には、基礎を速習してそれをどんどん繰り返すことが自分の勉強スタイルの１つなので、簡単なことをひたすら繰り返して理解を深めているところです。そして、基礎問題が間違えなくなったら応用問題を解く感じです。

理想は金曜日までに生命保険数理の2週目に入ることです。

ボヤキ

昨日、そして先週は内定先の会社の方々（友人関係）にお会いしました。

チャイニーズウォールの片側ともう片側とで、同じ会社なのにここまで違うのか、と驚きました。片側は経歴や学校での生活とか、雰囲気が完全にピカピカなエリートで、超しっかりしてそうみたいな人が…そうじゃない人も知ってますが、自分の内定先に鍵ってです（笑）。もう片側はもっと自由な雰囲気の人が多く（ある種ルーズ）、良くも悪くも人を気にしない感じです（笑）。留年している人とかも相対的に多い感じ…ですね。

数学の話ですが、金融工学のリスク中立確率について皆さんはご存知ですか。金融工学の世界では、自分たちの普段の世界で扱っている確率の測り方とは異なる測り方をしています。厳密ではないですが、金融商品や何かしらの金銭的価格が与えられているものについての価格のデータを考える時に「利子」について考える必要性が生じます。巷でこの言葉を聞きませんか、今の1万円札と将来（3秒後だとしても）の１万円札とでは価値が違う。色々前提を省いておりますが、カラクリは利子（0より大きい利率とする）がつく分、今の1万円は3秒後だと利子分増えちゃうわけです。これが銀行口座の金利とかですね。

それゆえ、金融工学では時間を含んだ金融資産の数値を扱うので、当然この利子を考慮する必要が生じるわけです。この時、これを考慮してくれる確率を測る道具がリスク中立確率になります。修士論文ではこれをうまく説明する必要が少しあったのですが、正直、うまく行ったのかなぁと不安なところです。次回は、確率を測ることについて少しお話ししたいと思います。

その前に、質問として皆さんは確率を数値と思ってますか？面積的なものだと思っていますか？僕は面積的な考え方を大学で測度論やルベーグ積分とかを勉強した時に感じ、それ以来確率は面積だと思っています。